APA (7th ed.) Citation

(2004). Comportamiento del VaR de un portafolio optimizado bajo la medida de riesgo CVaR.

Chicago Style (17th ed.) Citation

Comportamiento Del VaR De Un Portafolio Optimizado Bajo La Medida De Riesgo CVaR. 2004.

MLA (8th ed.) Citation

Comportamiento Del VaR De Un Portafolio Optimizado Bajo La Medida De Riesgo CVaR. 2004.

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