Proyección markoviana en procesos de volatilidad estocástica con saltos

ilustraciones

Autores:
García Jaramillo, Pablo
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2013
Institución:
Universidad de los Andes
Repositorio:
Séneca: repositorio Uniandes
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/12162
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/1992/12162
Palabra clave:
Procesos estocásticos - Investigaciones
Procesos de Markov - Investigaciones
Volatilidad económica - Investigaciones
Matemáticas
Rights
openAccess
License
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