De optimización lineal infinita a finita : aplicación al problema de costo promedio a largo plazo para procesos de decisión de Markov
"En el trabajo se expone la teoría básica de los problemas de decisión de Markov en espacios generales y tiempo discreto con costo promedio a largo plazo. Además, se estudia la perspectiva de solución basada en encontrar la función de valor del problema como solución de una ecuación asociada ll...
- Autores:
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Campo Arango, Mateo
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2019
- Institución:
- Universidad de los Andes
- Repositorio:
- Séneca: repositorio Uniandes
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/49438
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/1992/49438
- Palabra clave:
- Optimización matemática
Procesos de Markov
Decisiones estadísticas
Sistemas de tiempo discreto
Análisis de sistemas
Matemáticas
- Rights
- openAccess
- License
- http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
| Summary: | "En el trabajo se expone la teoría básica de los problemas de decisión de Markov en espacios generales y tiempo discreto con costo promedio a largo plazo. Además, se estudia la perspectiva de solución basada en encontrar la función de valor del problema como solución de una ecuación asociada llamada ecuación de optimalidad. El objetivo principal es entender por qué se puede dar una caracterización del problema con un problema de optimización lineal en dimensión infinita, estudiar un esquema de aproximación en dimensión finita, probar computacionalmente este esquema de aproximación y explorar la idea de recuperar un control óptimo del problema." -- Tomado del formato de documento de grado |
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