Estimación de matrices de covarianza con un modelo Var-March para tres series de tiempo financieras

Ingeniero Industrial

Autores:
Botía Chaparro, Camilo
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2008
Institución:
Universidad de los Andes
Repositorio:
Séneca: repositorio Uniandes
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/23846
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/1992/23846
Palabra clave:
Mercado de capitales - Investigaciones
Riesgo (Finanzas) - Investigaciones
Pronóstico de la economía - Investigaciones
Asignación de activos - Investigaciones
Ingeniería
Rights
openAccess
License
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