(2008). Estimación de matrices de covarianza con un modelo Var-March para tres series de tiempo financieras.
Chicago Style (17th ed.) CitationEstimación De Matrices De Covarianza Con Un Modelo Var-March Para Tres Series De Tiempo Financieras. 2008.
MLA (8th ed.) CitationEstimación De Matrices De Covarianza Con Un Modelo Var-March Para Tres Series De Tiempo Financieras. 2008.
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