Valoración de opciones Call europeas sobre futuros energéticos ofrecidos por DERIVEX en el mercado colombiano
En este proyecto se va a describir el mercado financiero colombiano y a valorar opciones financieras sobre futuros energéticos regulados estandarizados en Colombia, los cuales son ofrecidos por Derivex. La valoración de las opciones financieras se va a hacer por medio de dos metodologías aplicando u...
- Autores:
-
Campos Vega, Juan Mario
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2017
- Institución:
- Universidad de los Andes
- Repositorio:
- Séneca: repositorio Uniandes
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/39014
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/1992/39014
- Palabra clave:
- Energía eléctrica
Fijación de precios
Futuros (Finanzas)
Opciones (Finanzas)
Ingeniería
- Rights
- openAccess
- License
- https://repositorio.uniandes.edu.co/static/pdf/aceptacion_uso_es.pdf
| Summary: | En este proyecto se va a describir el mercado financiero colombiano y a valorar opciones financieras sobre futuros energéticos regulados estandarizados en Colombia, los cuales son ofrecidos por Derivex. La valoración de las opciones financieras se va a hacer por medio de dos metodologías aplicando una simulación de Monte Carlo. Para Realizar la simulación de Monte Carlo se va a utilizar la metodología de Lucia and Schwartz y un modelo ARIMA para modelar el comportamiento del precio de la energía eléctrica. La información histórica de los futuros energéticos estandarizados de Colombia se obtuvo de Derivex. Así como los precios históricos de la energía se obtuvieron del portal XM |
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