Desarrollo de un predictor de series de tiempo mediante el uso de support vector machines, aplicación a series financieras

En el estudio acá desarrollado, se muestran tres predictores para la serie de tiempo que describe la tasa cambiaria del euro con el dólar. Se escogieron tres implementaciones distintas del algoritmo de support vector regression, se definió un parámetro común de error aplicable a la práctica de esta...

Full description

Autores:
Ortiz Camacho, Javier Eduardo
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2006
Institución:
Universidad de los Andes
Repositorio:
Séneca: repositorio Uniandes
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/23198
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/1992/23198
Palabra clave:
Aprendizaje automático (Inteligencia artificial) - Investigaciones
Análisis de series de tiempo - Investigaciones
Sistemas de reconocimiento de configuraciones - Investigaciones
Pronóstico de la economía - Investigaciones
Ingeniería
Rights
openAccess
License
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