Valoración de Swaps de varianza bajo modelos tipo Heston
En este proyecto se trabajaron diferentes aspectos económicos y matemáticos. Por un lado, se realizó una introducción a los derivados financieros haciendo énfasis en los swaps de varianza. Además, se estudió de forma detallada los modelos Black And Scholes y modelos tipo Heston. Finalmente, para val...
- Autores:
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Bonilla Vargas, Camilo Eduardo
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2022
- Institución:
- Universidad de los Andes
- Repositorio:
- Séneca: repositorio Uniandes
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/68890
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/1992/68890
- Palabra clave:
- Swaps
Modelo de Heston
Matemáticas
- Rights
- openAccess
- License
- Attribution-NoDerivatives 4.0 Internacional
| Summary: | En este proyecto se trabajaron diferentes aspectos económicos y matemáticos. Por un lado, se realizó una introducción a los derivados financieros haciendo énfasis en los swaps de varianza. Además, se estudió de forma detallada los modelos Black And Scholes y modelos tipo Heston. Finalmente, para valorar los swaps de varianza, se encontró una solución analítica con ayuda de procesos estocásticos y herramientas de la física matemática. |
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