Análisis e implementación de los métodos de Fourier para valorar opciones europeas
Se plantea y se resuelve un modelo matemático que describe el comportamiento de los precios de las opciones europeas (un derivado financiero) a través de ecuaciones diferenciales parciales, además de una simulación computacional hecha en Excel.
- Autores:
-
Torres Caicedo, Nicolás
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2022
- Institución:
- Universidad de los Andes
- Repositorio:
- Séneca: repositorio Uniandes
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/64386
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/1992/64386
- Palabra clave:
- Opciones financieras
Derivados financieros
Fourier
Ecuaciones diferenciales parciales
Cálculo estocástico
Finanzas
Matemáticas
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- openAccess
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