Análisis e implementación de los métodos de Fourier para valorar opciones europeas

Se plantea y se resuelve un modelo matemático que describe el comportamiento de los precios de las opciones europeas (un derivado financiero) a través de ecuaciones diferenciales parciales, además de una simulación computacional hecha en Excel.

Autores:
Torres Caicedo, Nicolás
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2022
Institución:
Universidad de los Andes
Repositorio:
Séneca: repositorio Uniandes
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/64386
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/1992/64386
Palabra clave:
Opciones financieras
Derivados financieros
Fourier
Ecuaciones diferenciales parciales
Cálculo estocástico
Finanzas
Matemáticas
Rights
openAccess
License
Atribución 4.0 Internacional
Description
Summary:Se plantea y se resuelve un modelo matemático que describe el comportamiento de los precios de las opciones europeas (un derivado financiero) a través de ecuaciones diferenciales parciales, además de una simulación computacional hecha en Excel.