Evidencia reciente sobre la relación de la curva de rendimientos de Svensson y factores macroeconómicos

Este trabajo relaciona la curva de rendimientos, descompuesta en variables latentes por medio de la metodología de Svensson(1994), de los TES tipo B Colombianos con factores macroeconómicos como la desviación estándar de las expectativas de inflación a un año, la tasa de interés pasiva representada por la tasa de referencia DTF, el indice de actividad económica(ISIC) y la tasa de cambio TRM, esto por medio de un modelo VAR, sus funciones de impulso respuesta, descomposición de la varianza y causalidad de Granger para el periodo comprendido entre 2008-2018 con el fin de encontrar evidencia sobre la magnitud y dirección de la dinámica de estas variables.

• Autores: Moreno Laverde, Santiago
• Tipo de recurso: Trabajo de grado de pregrado
• Fecha de publicación: 2019
• Institución: Universidad de los Andes
• Repositorio: Séneca: repositorio Uniandes
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/45846
• Acceso en línea: http://hdl.handle.net/1992/45846
• Palabra clave: Tasa de retorno; Análisis estadístico multivariable; Pronóstico de la economía; Cambio exterior; Macroeconomía; Economía
• Rights: openAccess
• License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/