Estudio comparativo del bootstrap clásico y suavizado
"Se presentan dos esquemas bootstrap, clásico y suavizado, y se realizaron simulaciones para compararlos. Para esto, se dieron intervalos de confianza para varios parámetros y se estudió cuándo un esquema da mejores resultados. En teoría y en la práctica se verifica que los intervalos son asint...
- Autores:
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Orozco Escandón, Melissa
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2018
- Institución:
- Universidad de los Andes
- Repositorio:
- Séneca: repositorio Uniandes
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/39311
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/1992/39311
- Palabra clave:
- Bootstrap (Estadística)
Probabilidades
Matemáticas
- Rights
- openAccess
- License
- http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
| Summary: | "Se presentan dos esquemas bootstrap, clásico y suavizado, y se realizaron simulaciones para compararlos. Para esto, se dieron intervalos de confianza para varios parámetros y se estudió cuándo un esquema da mejores resultados. En teoría y en la práctica se verifica que los intervalos son asintóticamente consistentes. Se consideran cuantiles de estadísticos, cociente de medias, sesgo de forma y los coeficientes de regresión lineal en varias dimensiones. En la construcción de regiones de confianza para coeficientes de regresión se utiliza el estimador de centro y covarianza (Elipsoide de mínimo volumen)."--Tomado del Formato de Documento de Grado |
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