Modelo LDA para medición avanzada de riesgo operativo
El propósito de este documento es presentar los resultados simulados de la aplicación de un modelo de medición de riesgo operacional (ro) y los beneficios que se obtienen cuando se utiliza un proceso adecuado que permita identificar las fuentes generadoras de riesgo, que sirvan de soporte a la etapa...
- Autores:
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Macías Villalba, Gloria Inés
Parra Hormiga, Sergio Andrés
Carvajal Herrera, Luz Helena
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 2018
- Institución:
- Universidad Nacional de Colombia
- Repositorio:
- Universidad Nacional de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unal.edu.co:unal/65769
- Acceso en línea:
- https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/65769
http://bdigital.unal.edu.co/66792/
- Palabra clave:
- 3 Ciencias sociales / Social sciences
Frequency distribution
aggregate losses distribution
severity distribution
expected and unexpected losses
operational risk
distribuição de frequência
distribuição de perdas agregadas
distribuição de severidade
perdas esperadas e não esperadas
risco operacional
distribución de frecuencia
distribución de pérdidas agregadas
distribución de severidad
pérdidas esperadas y no esperadas
riesgo operacional
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-NoComercial 4.0 Internacional
Summary: | El propósito de este documento es presentar los resultados simulados de la aplicación de un modelo de medición de riesgo operacional (ro) y los beneficios que se obtienen cuando se utiliza un proceso adecuado que permita identificar las fuentes generadoras de riesgo, que sirvan de soporte a la etapa de control mediante el seguimiento de indicadores para la mitigación de riesgos operacionales. El enfoque principal está en uno de los modelos avanzados de medición del ro sugeridos por Basilea, específicamente el enfoque de distribución de pérdidas (LDA, por su sigla en inglés), aplicado a tres tipos de eventos de RO en una de las líneas de negocio para una entidad financiera en Colombia. La cuantificación con valor en riesgo operacional (OPVaR) utiliza dos métodos que sirven de comparación, y se determina por las características de las distribuciones en el cálculo de las pérdidas esperadas y no esperadas de cada evento, con la estimación de un intervalo de valores que podrá ser el referente para la entidad al mantener un capital económico requerido que cubra exposiciones futuras por RO. |
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