Modelo LDA para medición avanzada de riesgo operativo

El propósito de este documento es presentar los resultados simulados de la aplicación de un modelo de medición de riesgo operacional (ro) y los beneficios que se obtienen cuando se utiliza un proceso adecuado que permita identificar las fuentes generadoras de riesgo, que sirvan de soporte a la etapa...

Full description

Autores:
Macías Villalba, Gloria Inés
Parra Hormiga, Sergio Andrés
Carvajal Herrera, Luz Helena
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2018
Institución:
Universidad Nacional de Colombia
Repositorio:
Universidad Nacional de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.unal.edu.co:unal/65769
Acceso en línea:
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/65769
http://bdigital.unal.edu.co/66792/
Palabra clave:
3 Ciencias sociales / Social sciences
Frequency distribution
aggregate losses distribution
severity distribution
expected and unexpected losses
operational risk
distribuição de frequência
distribuição de perdas agregadas
distribuição de severidade
perdas esperadas e não esperadas
risco operacional
distribución de frecuencia
distribución de pérdidas agregadas
distribución de severidad
pérdidas esperadas y no esperadas
riesgo operacional
Rights
openAccess
License
Atribución-NoComercial 4.0 Internacional
Description
Summary:El propósito de este documento es presentar los resultados simulados de la aplicación de un modelo de medición de riesgo operacional (ro) y los beneficios que se obtienen cuando se utiliza un proceso adecuado que permita identificar las fuentes generadoras de riesgo, que sirvan de soporte a la etapa de control mediante el seguimiento de indicadores para la mitigación de riesgos operacionales. El enfoque principal está en uno de los modelos avanzados de medición del ro sugeridos por Basilea, específicamente el enfoque de distribución de pérdidas (LDA, por su sigla en inglés), aplicado a tres tipos de eventos de RO en una de las líneas de negocio para una entidad financiera en Colombia. La cuantificación con valor en riesgo operacional (OPVaR) utiliza dos métodos que sirven de comparación, y se determina por las características de las distribuciones en el cálculo de las pérdidas esperadas y no esperadas de cada evento, con la estimación de un intervalo de valores que podrá ser el referente para la entidad al mantener un capital económico requerido que cubra exposiciones futuras por RO.