Multivariate volatility models: an application to ibovespa and dow jones industrial

En este artículo se presenta una breve descripción de modelos GARCH multivariados y se realizan inferencias de la volatilidad de series de tiempo usando un enfoque Bayesiano, utilizando algoritmos de simulación de Monte Carlo (MCMC). Como una aplicación para ilustrar la metodología propuesta, se ana...

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Autores:
Achcar, Jorge Alberto
Cepeda-Cuervo, Edilberto
Barossi-Filho, Milton
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2012
Institución:
Universidad Nacional de Colombia
Repositorio:
Universidad Nacional de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
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Acceso en línea:
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/43003
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Palabra clave:
GARCH multivariados
modelos de volatilidad estocástica
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metodología bayesiana
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