Estimación de un modelo de difusión con saltos con distribución de error generalizada asimétrica usando algoritmos evolutivos
En este trabajo se considera el problema de estimar los parámetros de un proceso de difusión con saltos (jump-diffusion) donde la magnitud de los saltos se asume dada por una variable aleatoria que se distribuye bajo la distribución de error generalizada asimétrica (SGED). Se aproxima la densidad de...
- Autores:
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Ospina Arango, Juan David
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2009
- Institución:
- Universidad Nacional de Colombia
- Repositorio:
- Universidad Nacional de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unal.edu.co:unal/2424
- Palabra clave:
- 31 Colecciones de estadística general / Statistics
51 Matemáticas / Mathematics
Procesos de difusión con saltos
Distribución de error
Generalizada asimétrica
Transformada rápida de Fourier
Máxima verosimilitud
Evolución diferencial
Procesos de difusión
Modelos matemáticos
Algoritmos genéticos
Análisis de error (matemáticas)
Análisis estadístico
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-NoComercial 4.0 Internacional
| Summary: | En este trabajo se considera el problema de estimar los parámetros de un proceso de difusión con saltos (jump-diffusion) donde la magnitud de los saltos se asume dada por una variable aleatoria que se distribuye bajo la distribución de error generalizada asimétrica (SGED). Se aproxima la densidad de los rendimientos del proceso utilizando la aproximación Bernoulli-Poisson y recurriendo a la transformada rápida de Fourier (FFT). Con la densidad aproximada se encuentra, vía máxima verosimilitud, los parámetros del proceso usando varias técnicas de optimización para encontrar el óptimo de la log-verosimilitud, entre las cuales el mejor desempeño lo brinda la Evolución Diferencial (DE) |
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