Estimación de cadenas de Markov en tiempo-continuo con observaciones discretas: aplicado a la probabilidad de transición de calificación crediticia

Ilustraciones y tablas

• Autores: Pulido Sánchez, Yudy Tatiana
• Fecha de publicación: 2021
• Institución: Universidad Nacional de Colombia
• Repositorio: Universidad Nacional de Colombia
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repositorio.unal.edu.co:unal/80218
• Acceso en línea: https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/80218; https://repositorio.unal.edu.co/
• Palabra clave: 510 - Matemáticas::519 - Probabilidades y matemáticas aplicadas; Credit policy; Bonds; Markov processes; Política crediticia; Bonos; Procesos de Markov; Cadena de Markov en tiempo-continuo; Matriz generadora infinitesimal; Algoritmo genético; Riesgo de crédito; Markov chain in continuous-time; Generator matrix; Genetic algorithm; Credit risk
• Rights: openAccess
• License: Reconocimiento 4.0 Internacional