Aproximación no lineal al modelo de overshooting usando redes neuronales multicapa para el tipo de cambio dólar - peso

Desde los años setenta muchos trabajos han intentado elaborar una sustentación empírica de algunos modelosque ofrecieron una explicación lineal de la dinámica de la tasa de cambio de un país, entre ellos el de Dornbusch. Hasta el momento ninguno ha sido concluyente y la caminata aleatoria es conside...

Full description

Autores:: Villamil, Jaime

Tipo de recurso:: Article of journal

Fecha de publicación:: 2009

Institución:: Universidad Nacional de Colombia

Repositorio:: Universidad Nacional de Colombia

Idioma:: spa

Description
Summary:	Desde los años setenta muchos trabajos han intentado elaborar una sustentación empírica de algunos modelosque ofrecieron una explicación lineal de la dinámica de la tasa de cambio de un país, entre ellos el de Dornbusch. Hasta el momento ninguno ha sido concluyente y la caminata aleatoria es considerada como el mejor modelo al que puede ajustarse. De Grauwe ha mostrado que, con la presencia de relaciones no-lineales y heterogeneidad de expectativas de los especuladores, el tipo de cambio puede tener un comportamiento aparentemente aleatorio, pero con explicación determinista. Este trabajo presenta el modelo de Dornbusch en la versión no lineal propuesta por De Grauwe y Dewachter (1993), y una aproximación usando redes neuronales multicapa aplicadas al caso del dólar/peso (USD/COP).

Aproximación no lineal al modelo de overshooting usando redes neuronales multicapa para el tipo de cambio dólar - peso

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