Una propuesta metodológica para extraer factores comunes dinámicos estacionales y no estacionarios
Este trabajo presenta una metodóloga empírica que permite extraer factores comunes dinámicos estacionales y no estacionarios, basados en el análisis factorial dinámico estacional de Nieto et al. (2013), en el análisis factorial dinámico de Peña y Poncela (2006) y en el modelo de estacionalidad común...
- Autores:
-
Orozco Sánchez, María Camila
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2013
- Institución:
- Universidad Nacional de Colombia
- Repositorio:
- Universidad Nacional de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unal.edu.co:unal/49876
- Acceso en línea:
- https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/49876
http://bdigital.unal.edu.co/43400/
- Palabra clave:
- 51 Matemáticas / Mathematics
Factores comunes dinámicos
Series de tiempo multivariadas
Estacionalidad común
Dynamic common factors
Multivariate time series
Common seasonality
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-NoComercial 4.0 Internacional
| Summary: | Este trabajo presenta una metodóloga empírica que permite extraer factores comunes dinámicos estacionales y no estacionarios, basados en el análisis factorial dinámico estacional de Nieto et al. (2013), en el análisis factorial dinámico de Peña y Poncela (2006) y en el modelo de estacionalidad común en diferentes frecuencias planteado por Busetti (2006). La metodología propuesta es aplicada a nueve series de la macroeconomía Colombiana |
|---|