Probabilidad de ruina en tiempo infinito modelando la distribución de reclamos mediante un proceso Panjer

En esta tesis se estudia la probabilidad de que las reservas de una compañía de seguros no sean suficientes para cubrir todas sus obligaciones cuando sobre el modelo de riesgo colectivo se supone que la frecuencia de las reclamaciones sigue un proceso no homogéneo de Panjer. Dicho proceso fue defini...

Full description

Autores:
Beltrán Cortés, Ana María
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2018
Institución:
Universidad Nacional de Colombia
Repositorio:
Universidad Nacional de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.unal.edu.co:unal/63292
Acceso en línea:
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/63292
http://bdigital.unal.edu.co/63550/
Palabra clave:
31 Colecciones de estadística general / Statistics
51 Matemáticas / Mathematics
Proceso de Panjer
Probabilidad de ruina
Procesos de conteo
Intensidades de transición
Severidad exponencial
Inhomogeneous Panjer process
Countinf process
Ruin probability
Transition intensities
Exponential claim amounts
Rights
openAccess
License
Atribución-NoComercial 4.0 Internacional
id UNACIONAL2_f360c772a311249a974d75b533c8988a
oai_identifier_str oai:repositorio.unal.edu.co:unal/63292
network_acronym_str UNACIONAL2
network_name_str Universidad Nacional de Colombia
repository_id_str
spelling Atribución-NoComercial 4.0 InternacionalDerechos reservados - Universidad Nacional de Colombiahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Jiménez Moscoso, José Alfredoabd3c413365a1a87b13bd5f8a0448d32300Beltrán Cortés, Ana María93b991e7-1eca-41f4-8020-76da104591e33002019-07-02T21:39:19Z2019-07-02T21:39:19Z2018https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/63292http://bdigital.unal.edu.co/63550/En esta tesis se estudia la probabilidad de que las reservas de una compañía de seguros no sean suficientes para cubrir todas sus obligaciones cuando sobre el modelo de riesgo colectivo se supone que la frecuencia de las reclamaciones sigue un proceso no homogéneo de Panjer. Dicho proceso fue definido por Iseger et al. (1997) y estudiado por Jiménez M. and Arunachalam (2016). Como resultado de la investigación aquí realizada se obtuvieron propiedades nuevas del proceso no homogéneo de Panjer y se verificó que cuando la severidad de las reclamaciones en el proceso de riesgo se distribuye exponencial, la probabilidad de ruina clásica es un caso particular de la expresión aquí obtenida.Abstract: This thesis studies the probability that the reserves of an insurance company are not enough to cover all their obligations when the collective risk model assumes that the frequency of the claims follows an inhomogeneous Panjer process. This process was defined by Iseger et al. (1997) and studied by Jim´enez M. and Arunachalam (2016). As a result of the research carried out here, new properties of the inhomogeneous Panjer process were obtained and it was verified that when the severity of the claims in the risk process is exponentially distributed, the probability of classical ruin is a particular case of the expression obtained here.Maestríaapplication/pdfspaUniversidad Nacional de Colombia Sede Bogotá Facultad de Ciencias Departamento de EstadísticaDepartamento de EstadísticaBeltrán Cortés, Ana María (2018) Probabilidad de ruina en tiempo infinito modelando la distribución de reclamos mediante un proceso Panjer. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá.31 Colecciones de estadística general / Statistics51 Matemáticas / MathematicsProceso de PanjerProbabilidad de ruinaProcesos de conteoIntensidades de transiciónSeveridad exponencialInhomogeneous Panjer processCountinf processRuin probabilityTransition intensitiesExponential claim amountsProbabilidad de ruina en tiempo infinito modelando la distribución de reclamos mediante un proceso PanjerTrabajo de grado - Maestríainfo:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionTexthttp://purl.org/redcol/resource_type/TMORIGINALProbabilidad de ruina en tiempo infinito modelando la distribución de reclamos mediante un proceso Panjer - Ana María Beltrán Cortés.pdfapplication/pdf527410https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/63292/1/Probabilidad%20de%20ruina%20en%20tiempo%20infinito%20modelando%20la%20distribuci%c3%b3n%20de%20reclamos%20mediante%20un%20proceso%20Panjer%20-%20Ana%20Mar%c3%ada%20Beltr%c3%a1n%20Cort%c3%a9s.pdfcd526bf32f4b8e41376ef65eeefdd398MD51THUMBNAILProbabilidad de ruina en tiempo infinito modelando la distribución de reclamos mediante un proceso Panjer - Ana María Beltrán Cortés.pdf.jpgProbabilidad de ruina en tiempo infinito modelando la distribución de reclamos mediante un proceso Panjer - Ana María Beltrán Cortés.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg4447https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/63292/2/Probabilidad%20de%20ruina%20en%20tiempo%20infinito%20modelando%20la%20distribuci%c3%b3n%20de%20reclamos%20mediante%20un%20proceso%20Panjer%20-%20Ana%20Mar%c3%ada%20Beltr%c3%a1n%20Cort%c3%a9s.pdf.jpg368a1f6dae4358df50976fc74bab0810MD52unal/63292oai:repositorio.unal.edu.co:unal/632922024-04-28 23:11:03.709Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombiarepositorio_nal@unal.edu.co
dc.title.spa.fl_str_mv Probabilidad de ruina en tiempo infinito modelando la distribución de reclamos mediante un proceso Panjer
title Probabilidad de ruina en tiempo infinito modelando la distribución de reclamos mediante un proceso Panjer
spellingShingle Probabilidad de ruina en tiempo infinito modelando la distribución de reclamos mediante un proceso Panjer
31 Colecciones de estadística general / Statistics
51 Matemáticas / Mathematics
Proceso de Panjer
Probabilidad de ruina
Procesos de conteo
Intensidades de transición
Severidad exponencial
Inhomogeneous Panjer process
Countinf process
Ruin probability
Transition intensities
Exponential claim amounts
title_short Probabilidad de ruina en tiempo infinito modelando la distribución de reclamos mediante un proceso Panjer
title_full Probabilidad de ruina en tiempo infinito modelando la distribución de reclamos mediante un proceso Panjer
title_fullStr Probabilidad de ruina en tiempo infinito modelando la distribución de reclamos mediante un proceso Panjer
title_full_unstemmed Probabilidad de ruina en tiempo infinito modelando la distribución de reclamos mediante un proceso Panjer
title_sort Probabilidad de ruina en tiempo infinito modelando la distribución de reclamos mediante un proceso Panjer
dc.creator.fl_str_mv Beltrán Cortés, Ana María
dc.contributor.advisor.none.fl_str_mv Jiménez Moscoso, José Alfredo
dc.contributor.author.spa.fl_str_mv Beltrán Cortés, Ana María
dc.subject.ddc.spa.fl_str_mv 31 Colecciones de estadística general / Statistics
51 Matemáticas / Mathematics
topic 31 Colecciones de estadística general / Statistics
51 Matemáticas / Mathematics
Proceso de Panjer
Probabilidad de ruina
Procesos de conteo
Intensidades de transición
Severidad exponencial
Inhomogeneous Panjer process
Countinf process
Ruin probability
Transition intensities
Exponential claim amounts
dc.subject.proposal.spa.fl_str_mv Proceso de Panjer
Probabilidad de ruina
Procesos de conteo
Intensidades de transición
Severidad exponencial
Inhomogeneous Panjer process
Countinf process
Ruin probability
Transition intensities
Exponential claim amounts
description En esta tesis se estudia la probabilidad de que las reservas de una compañía de seguros no sean suficientes para cubrir todas sus obligaciones cuando sobre el modelo de riesgo colectivo se supone que la frecuencia de las reclamaciones sigue un proceso no homogéneo de Panjer. Dicho proceso fue definido por Iseger et al. (1997) y estudiado por Jiménez M. and Arunachalam (2016). Como resultado de la investigación aquí realizada se obtuvieron propiedades nuevas del proceso no homogéneo de Panjer y se verificó que cuando la severidad de las reclamaciones en el proceso de riesgo se distribuye exponencial, la probabilidad de ruina clásica es un caso particular de la expresión aquí obtenida.
publishDate 2018
dc.date.issued.spa.fl_str_mv 2018
dc.date.accessioned.spa.fl_str_mv 2019-07-02T21:39:19Z
dc.date.available.spa.fl_str_mv 2019-07-02T21:39:19Z
dc.type.spa.fl_str_mv Trabajo de grado - Maestría
dc.type.driver.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.type.version.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.type.content.spa.fl_str_mv Text
dc.type.redcol.spa.fl_str_mv http://purl.org/redcol/resource_type/TM
status_str acceptedVersion
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/63292
dc.identifier.eprints.spa.fl_str_mv http://bdigital.unal.edu.co/63550/
url https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/63292
http://bdigital.unal.edu.co/63550/
dc.language.iso.spa.fl_str_mv spa
language spa
dc.relation.ispartof.spa.fl_str_mv Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá Facultad de Ciencias Departamento de Estadística
Departamento de Estadística
dc.relation.references.spa.fl_str_mv Beltrán Cortés, Ana María (2018) Probabilidad de ruina en tiempo infinito modelando la distribución de reclamos mediante un proceso Panjer. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá.
dc.rights.spa.fl_str_mv Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia
dc.rights.coar.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.license.spa.fl_str_mv Atribución-NoComercial 4.0 Internacional
dc.rights.uri.spa.fl_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.rights.accessrights.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
rights_invalid_str_mv Atribución-NoComercial 4.0 Internacional
Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.mimetype.spa.fl_str_mv application/pdf
institution Universidad Nacional de Colombia
bitstream.url.fl_str_mv https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/63292/1/Probabilidad%20de%20ruina%20en%20tiempo%20infinito%20modelando%20la%20distribuci%c3%b3n%20de%20reclamos%20mediante%20un%20proceso%20Panjer%20-%20Ana%20Mar%c3%ada%20Beltr%c3%a1n%20Cort%c3%a9s.pdf
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/63292/2/Probabilidad%20de%20ruina%20en%20tiempo%20infinito%20modelando%20la%20distribuci%c3%b3n%20de%20reclamos%20mediante%20un%20proceso%20Panjer%20-%20Ana%20Mar%c3%ada%20Beltr%c3%a1n%20Cort%c3%a9s.pdf.jpg
bitstream.checksum.fl_str_mv cd526bf32f4b8e41376ef65eeefdd398
368a1f6dae4358df50976fc74bab0810
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombia
repository.mail.fl_str_mv repositorio_nal@unal.edu.co
_version_ 1814089232320299008

Publicaciones similares