Probabilidad de ruina en tiempo infinito modelando la distribución de reclamos mediante un proceso Panjer

En esta tesis se estudia la probabilidad de que las reservas de una compañía de seguros no sean suficientes para cubrir todas sus obligaciones cuando sobre el modelo de riesgo colectivo se supone que la frecuencia de las reclamaciones sigue un proceso no homogéneo de Panjer. Dicho proceso fue definido por Iseger et al. (1997) y estudiado por Jiménez M. and Arunachalam (2016). Como resultado de la investigación aquí realizada se obtuvieron propiedades nuevas del proceso no homogéneo de Panjer y se verificó que cuando la severidad de las reclamaciones en el proceso de riesgo se distribuye exponencial, la probabilidad de ruina clásica es un caso particular de la expresión aquí obtenida.

• Autores: Beltrán Cortés, Ana María
• Fecha de publicación: 2018
• Institución: Universidad Nacional de Colombia
• Repositorio: Universidad Nacional de Colombia
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repositorio.unal.edu.co:unal/63292
• Acceso en línea: https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/63292; http://bdigital.unal.edu.co/63550/
• Palabra clave: 31 Colecciones de estadística general / Statistics; 51 Matemáticas / Mathematics; Proceso de Panjer; Probabilidad de ruina; Procesos de conteo; Intensidades de transición; Severidad exponencial; Inhomogeneous Panjer process; Countinf process; Ruin probability; Transition intensities; Exponential claim amounts
• Rights: openAccess
• License: Atribución-NoComercial 4.0 Internacional