Inferencia en regresión no lineal
Bajo el supuesto de errores i.i.d. los estimadores mínimo-cuadráticos de regresión lineal son los mejores estimadores lineales insesgados. Bajo idénticos supuestos estos resultados son ciertos en regresión no lineal, pero asintóticamente. Ahora bien, en muestras pequeñas, que es el caso común en la...
- Autores:
-
Yañez Canal, Sergio
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 1988
- Institución:
- Universidad Nacional de Colombia
- Repositorio:
- Universidad Nacional de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unal.edu.co:unal/24267
- Acceso en línea:
- https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/24267
http://bdigital.unal.edu.co/15304/
- Palabra clave:
- Estadística matemática
Métodos estadísticos
Análisis de regresión
Energía eléctrica
Medellín
Colombia
Regresión no lineal
Estadística matemática
Métodos estadísticos
Análisis de regresión
Energía eléctrica
Medellín
Colombia
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-NoComercial 4.0 Internacional
| Summary: | Bajo el supuesto de errores i.i.d. los estimadores mínimo-cuadráticos de regresión lineal son los mejores estimadores lineales insesgados. Bajo idénticos supuestos estos resultados son ciertos en regresión no lineal, pero asintóticamente. Ahora bien, en muestras pequeñas, que es el caso común en la práctica, ninguna de dichas propiedades se cumple. Se presenta en este trabajo el porcentaje de sesgo de las estimaciones como medida de validez de las inferencias asintóticas. Se ilustra el método con un modelo de demanda residencial de energía eléctrica para Medellín. |
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