Selección de portafolios eficientes de inversión a través de carteras colectivas

Resumen: En el presente trabajo se pone en evidencia las ventajas cualitativas y cuantitativas de un portafolio eficiente de inversión conformado con carteras colectivas, contra otro portafolio conformado por acciones del mercado bursátil colombiano. A partir del análisis de datos históricos para la determinación de las fronteras eficientes respectivas y los puntos de partida equitativos en términos de exposición al riesgo, se construyeron diferentes escenarios de simulación para el año 2012, en donde se presentan rentabilidades superiores para el portafolios de carteras colectivas, especialmente en el corto y mediano plazo, con rentabilidades anuales promedio del orden del 30%, contra rentabilidades de máximo 19% para las acciones. Finalmente se logra concluir que uno de los factores determinantes entre estas rentabilidades, radica en los costos transaccionales y por comisión que da a lugar cada uno de los diversos portafolios.

• Autores: García Gómez, Edwin Arturo
• Fecha de publicación: 2012
• Institución: Universidad Nacional de Colombia
• Repositorio: Universidad Nacional de Colombia
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repositorio.unal.edu.co:unal/11819
• Acceso en línea: https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/11819; http://bdigital.unal.edu.co/9362/
• Palabra clave: 65 Gerencia y servicios auxiliares / Management and public relations; Selección de Portafolio; Mercado de Capitales; Frontera Eficiente; Markowitz; Comisiones; Costos Transaccionales; Acciones; Carteras Colectivas; Portfolio Selection; Capital Markets; Efficient Frontier; Markowitz; Commissions; Transaction Costs; Stocks; Collective funds
• Rights: openAccess
• License: Atribución-NoComercial 4.0 Internacional