Integración con martingalas usando análisis no estándar

Esbozamos una teoría de integración estocástica para martingalas usando análisis no estándar y se relaciona está teoría con la teoría estándar

• Autores: Ospina, Dwight
• Tipo de recurso: Article of journal
• Fecha de publicación: 1999
• Institución: Universidad Nacional de Colombia
• Repositorio: Universidad Nacional de Colombia
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repositorio.unal.edu.co:unal/44757
• Acceso en línea: https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/44757; http://bdigital.unal.edu.co/34856/
• Palabra clave: Stochastic Integration; Martingales; Brownian Motion; Integración estocástica; martingales; Movimiento Browniano
• Rights: openAccess
• License: Atribución-NoComercial 4.0 Internacional