Estimación de un modelo SAR para datos panel con coeficientes espaciales específicos

Los modelos espaciales auto-regresivos permiten describir la dependencia espacial que surge cuando los valores que adopta una variable en una región o lugar están relacionados con las observaciones vecinas. Extensiones de estos modelos a estructuras de datos panel también han sido desarrolladas en l...

Full description

Autores:: Delgado Contreras, David Fernando

Tipo de recurso:: Work document

Fecha de publicación:: 2019

Institución:: Universidad Nacional de Colombia

Repositorio:: Universidad Nacional de Colombia

Idioma:: spa

Description
Summary:	Los modelos espaciales auto-regresivos permiten describir la dependencia espacial que surge cuando los valores que adopta una variable en una región o lugar están relacionados con las observaciones vecinas. Extensiones de estos modelos a estructuras de datos panel también han sido desarrolladas en la literatura espacial. El objetivo de este documento es presentar una propuesta que permita encontrar los estimadores de un modelo espacial auto-regresivo para datos panel con coeﬁcientes espaciales especíﬁcos a través del método de máxima verosimilitud. La estrategia utilizada conlleva a obtener formas cerradas para la estimación de los parámetros asociados a las variables exógenas y a la varianza, mientras que resulta necesario el uso de métodos numéricos para calcular los coeﬁcientes espaciales. Los resultados se aplican sobre un panel que tiene como objetivo explicar de forma lineal los componentes del IDH (Índice de Desarrollo Humano) dentro de una muestra intercontinental. Los experimentos dejaron notar que el cálculo de los coeﬁcientes especíﬁcos resulta costoso computacionalmente, pero los resultados son signiﬁcativamente diferentes a la especiﬁcación con un coeﬁciente espacial único y resulta en una mejor bondad de ajuste. En relación a la aplicación se resalta que mientras el modelo con único coeﬁciente espacial tiende a sobre-explicar el IDH por su componente de estándar de vida, el uso de esta propuesta atenúa la magnitud de tal parámetro asociado.

Estimación de un modelo SAR para datos panel con coeficientes espaciales específicos

Publicaciones similares