Metodologías de medición del riesgo de mercado

El riesgo financiero puede ser definido como la volatilidad de los resultados esperados. En particular, el riesgo de mercado se refiere a la posibilidad de sufrir pérdidas en los mercados financieros. Hasta el momento, se han propuesto en la literatura numerosas metodologías para medir el riesgo de mercado, aunque la inmensa mayoría de estas son variantes de tratamientos estadísticos paramétricos y no paramétricos. Merece destacar entre los primeros el método de varianzas-covarianzas y el de simulación Montecarlo, y entre los segundos el método de simulación histórica. El propósito de este artículo es realizar una valoración de las tres metodologías anteriores, mostrando que no existe una que pueda ser aceptada como la correcta, pues cada una tiene sus fortalezas y debilidades.

• Autores: Salinas-Ávila, John Jairo
• Tipo de recurso: Article of journal
• Fecha de publicación: 2009
• Institución: Universidad Nacional de Colombia
• Repositorio: Universidad Nacional de Colombia
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repositorio.unal.edu.co:unal/34387
• Acceso en línea: https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/34387; http://bdigital.unal.edu.co/24467/
• Palabra clave: Economics; Finance; Financial econometrics; market risk; value in risk; models for measuring financial risk; Econometría financiera; riesgo de mercado; valor en riesgo; modelos de medición del riesgo financiero
• Rights: openAccess
• License: Atribución-NoComercial 4.0 Internacional