Estado del arte en la estimación de los precios de la energía en el mercado spot

A partir de la desregulación de los mercados de energía en el mundo diferentes técnicas de predicción de los precios de la energía en el mercado spot (corto plazo) han sido desarrolladas ; este artículo identifica y compara los principales métodos de predicción empleados en Colombia y algunos otros a nivel internacional. Con lo anterior es posible determinar el estado del conocimiento en el tema específico y así indagar en el desarrollo de nuevas técnicas de estimación que verdaderamente aporten a la solución del problema. El horizonte de predicción es algo que debe tenerse presente en la revisión de las diferentes técnicas, dado que de éste depende la magnitud del modelo final de estimación y el tipo de tratamiento que se da a cada serie de tiempo.

• Autores: Botero Botero, Sergio; Cano Cano, Jovan Alfonso
• Tipo de recurso: Article of journal
• Fecha de publicación: 2007
• Institución: Universidad Nacional de Colombia
• Repositorio: Universidad Nacional de Colombia
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repositorio.unal.edu.co:unal/24084
• Acceso en línea: https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/24084; http://bdigital.unal.edu.co/15121/
• Palabra clave: Precio de la energía; bolsa de energía; Mercado Spot; Predicción; Series de tiempo.
• Rights: openAccess
• License: Atribución-NoComercial 4.0 Internacional