Un estudio comparativo de algunos estimadores del índice de cola ξ

Se presenta un análisis comparativo de manera teórica y práctica de algunos métodoselegidos para estimar el índice de cola para distribuciones tipo-Pareto. Como era de esperar, losresultados de la simulación muestran que no existe un método óptimo. Sin embargo, la técnicaGPD extendida (EGPD, por sus...

Full description

Autores:
Mora, Andrés
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2011
Institución:
Universidad Nacional de Colombia
Repositorio:
Universidad Nacional de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.unal.edu.co:unal/44782
Acceso en línea:
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/44782
http://bdigital.unal.edu.co/34881/
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Palabra clave:
teoría de valor extremo
índice de cola
estimador de Hill
GPD extendida.
JEL: C15
C16
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Rights
openAccess
License
Atribución-NoComercial 4.0 Internacional
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