Un estudio comparativo de algunos estimadores del índice de cola ξ
Se presenta un análisis comparativo de manera teórica y práctica de algunos métodoselegidos para estimar el índice de cola para distribuciones tipo-Pareto. Como era de esperar, losresultados de la simulación muestran que no existe un método óptimo. Sin embargo, la técnicaGPD extendida (EGPD, por sus...
- Autores:
-
Mora, Andrés
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 2011
- Institución:
- Universidad Nacional de Colombia
- Repositorio:
- Universidad Nacional de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unal.edu.co:unal/44782
- Acceso en línea:
- https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/44782
http://bdigital.unal.edu.co/34881/
http://bdigital.unal.edu.co/34881/2/
- Palabra clave:
- teoría de valor extremo
índice de cola
estimador de Hill
GPD extendida.
JEL: C15
C16
G32.
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-NoComercial 4.0 Internacional
| Summary: | Se presenta un análisis comparativo de manera teórica y práctica de algunos métodoselegidos para estimar el índice de cola para distribuciones tipo-Pareto. Como era de esperar, losresultados de la simulación muestran que no existe un método óptimo. Sin embargo, la técnicaGPD extendida (EGPD, por sus siglas en inglés) ofrece mejoras comparado con el estimador deHill. También se aplican los métodos elegidos al caso de datos de fuego en Dinamarca (Danish Firedata) para obtener su índice de cola y un estimador de cuantil alto. |
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