La estimación de un modelo híbrido DSGE-VAR(LAMBDA): una aplicación para Colombia
La investigación propone la implementación de un modelo DSGE-VAR para Colombia en el contexto de una economía abierta que introduce formación de hábitos y rigidez de precios con el objetivo de evaluar el desempeño de esta clase de modelos en comparación con el tradicional DSGE. Considerando que el m...
- Autores:
-
Santana Contreras, Juan Camilo
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2016
- Institución:
- Universidad Nacional de Colombia
- Repositorio:
- Universidad Nacional de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unal.edu.co:unal/58115
- Acceso en línea:
- https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/58115
http://bdigital.unal.edu.co/54689/
- Palabra clave:
- 33 Economía / Economics
51 Matemáticas / Mathematics
Modelos de equilibrio general dinámico estocástico
Modelo de vectores autoregresivos
Modelo híbrido
Metropolis hastings
Economía abierta y pequeña
Dinamic stochastic general equilibrium model
Vector autoregression model
Hybrid model
Small open economy
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-NoComercial 4.0 Internacional
| Summary: | La investigación propone la implementación de un modelo DSGE-VAR para Colombia en el contexto de una economía abierta que introduce formación de hábitos y rigidez de precios con el objetivo de evaluar el desempeño de esta clase de modelos en comparación con el tradicional DSGE. Considerando que el modelo híbrido puede describirse como una representación VAR en función de la información proporcionada por el DSGE medida a través del parámetro LAMBDA, conseguimos probar empíricamente que el modelo DSGE-VAR exhibe un desempeño eficiente frente al DSGE en lo que respecta a bondad de ajuste y capacidad predictiva. |
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