Selección de indicadores técnicos para la negociación en el mercado cambiario colombiano ii: combinaciones y filtros (vhf y adx)

Esta segunda parte examina el desempeño que se puede lograr de la combinación de indicadores, así como la utilidad de los Indicadores que determinan los periodos de tendencia y de trading (Filtros). Inicialmente se generaron combinaciones de un oscilador y un seguidor de tendencia, operando según el periodo determinado por uno de los Filtros. Posteriormente se probó individualmente los indicadores operando solo en los periodos para los que teóricamente tienen mejor desempeño, nuevamente dependiendo de los periodos señalados por los Filtros. También se construyó un problema de optimización combinatoria, al intentar probar todas las posibles combinaciones que se pueden generar; para el cual fue necesario el desarrollo de un algoritmo de Búsqueda Tabú. A partir de este trabajo fue posible concluir, que a pesar de que las combinaciones de Indicadores mejoran los desempeños individuales de muchos de los indicadores, eliminando la volatilidad de sus señales, es posible obtener rendimientos mayores con la utilización de Indicadores individuales de alto desempeño.

• Autores: Zuluaga, Mauricio; Velásquez, Juan D.
• Tipo de recurso: Article of journal
• Fecha de publicación: 2007
• Institución: Universidad Nacional de Colombia
• Repositorio: Universidad Nacional de Colombia
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repositorio.unal.edu.co:unal/22377
• Acceso en línea: https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/22377; http://bdigital.unal.edu.co/13411/
• Rights: openAccess
• License: Atribución-NoComercial 4.0 Internacional