Análisis de la distribución de las tasas de retorno accionarias haciendo uso de la distribución g y h de tukey

En el artículo se presentan algunas propiedades y limitaciones de la familia de distribuciones g y h de Tukey. Se desarrolla la función de densidad cuando los parámetros g y h no son constantes, lo cual es un gran avance considerando la recurrencia de este aspecto en las aplicaciones sobre el comportamiento de las distribuciones de los activos financieros. Estos desarrollos teóricos permiten hacer un análisis más detallado en el sector accionario cuando se desea conocer y describir el comportamiento de la distribución de las tasas de retorno.

• Autores: Mendoza Piñeros, Andrés Mauricio; Jiménez Moscoso, José Alfredo
• Tipo de recurso: Article of journal
• Fecha de publicación: 2010
• Institución: Universidad Nacional de Colombia
• Repositorio: Universidad Nacional de Colombia
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repositorio.unal.edu.co:unal/29675
• Acceso en línea: https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/29675; http://bdigital.unal.edu.co/19723/; http://bdigital.unal.edu.co/19723/2/
• Palabra clave: distribuciones g y h de Tukey; cuantiles; sesgo y alargamiento de las colas.; JEL: G12; C46; C16; G17
• Rights: openAccess
• License: Atribución-NoComercial 4.0 Internacional