APA (7th ed.) Citation

(2019). Modelo estructural de riesgo de crédito con intensidad estocástica de covariables observables y un factor de fragilidad determinado a partir de un proceso de saltos.

Chicago Style (17th ed.) Citation

Modelo Estructural De Riesgo De Crédito Con Intensidad Estocástica De Covariables Observables Y Un Factor De Fragilidad Determinado a Partir De Un Proceso De Saltos. 2019.

MLA (8th ed.) Citation

Modelo Estructural De Riesgo De Crédito Con Intensidad Estocástica De Covariables Observables Y Un Factor De Fragilidad Determinado a Partir De Un Proceso De Saltos. 2019.