Modelo para la recomendación de fondos de inversión colectiva para personas naturales en el mercado financiero colombiano

Los Fondos de Inversión Colectiva (FIC) son un mecanismo o vehículo de promoción del ahorro e inversión en el mercado de capitales nacional, a través de los cuales varias personas depositan recursos de manera colectiva de acuerdo con lo establecido en el reglamento del respectivo fondo. Un estudio realizado por ASOFIDUCIARIAS en 2018, evidenció que los FIC son un producto sobre el cual hay bajo conocimiento e incluso genera bastante confusión en la población colombiana. Actualmente, la difusión de este mecanismo es escasa; además, la asesoría que brindan las sociedades administradoras está sesgadas bajo sus propios productos y no permiten evaluar la oferta total del mercado. Este trabajo propone un modelo de recomendación de FIC que permita de forma autónoma a través de un cuestionario estandarizado de perfilamiento de riesgo conectar a los usuarios con el universo de vehículos disponibles. Para desarrollar este modelo se realiza un proceso de depuración de la información disponible y el cálculo de las rentabilidades y volatilidades de los portafolios para alimentar tres algoritmos de agrupamiento o clustering. En este el trabajo se desarrolla un producto de datos para mapear el perfil de riesgo de un inversionista (persona natural) con una recomendación de un conjunto de FIC cuya rentabilidad y volatilidad estén acordes con el grado de aversión al riesgo que se acopla a la persona; el perfilamiento del riesgo del usuario, se realiza mediante el cuestionario “Identifying your Investor Profile” estandarizado y desarrollado por Bank of America Corporation ver Anexo 1; mientras que, el FIC se recomienda mediante un sistema de recomendación (algoritmo de clustering). (Tomado de la fuente)

• Autores: Vergara Cardona, Tomás
• Fecha de publicación: 2022
• Institución: Universidad Nacional de Colombia
• Repositorio: Universidad Nacional de Colombia
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repositorio.unal.edu.co:unal/81029
• Acceso en línea: https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/81029; https://repositorio.unal.edu.co/
• Palabra clave: 000 - Ciencias de la computación, información y obras generales::003 - Sistemas; Capital market; Mercad de capitales; Capital de riesgo; Fondos de inversión; Perfil de riesgo; Rentabilidad; Volatilidad; Clustering; Mutual funds; Grouping algorithms; Risk profile; Profitability; Volatility
• Rights: openAccess
• License: Reconocimiento 4.0 Internacional