Análisis de una modificación del coeficiente Bicuadrático

Uno de los pilares de todo modelo en estadística clásica, es el conjunto de supuestos, ya que a partir de éstos se desarrollan la bondades del mismo; supuestos que pueden ser una fortaleza y una debilidad, porque su incumplimiento hace que las propiedades adecuadas para los modelos no se tengan; y a...

Full description

Autores:: Tocora Rubio, Edwin Mauricio

Tipo de recurso:

Fecha de publicación:: 2017

Institución:: Universidad Nacional de Colombia

Repositorio:: Universidad Nacional de Colombia

Idioma:: spa

Description
Summary:	Uno de los pilares de todo modelo en estadística clásica, es el conjunto de supuestos, ya que a partir de éstos se desarrollan la bondades del mismo; supuestos que pueden ser una fortaleza y una debilidad, porque su incumplimiento hace que las propiedades adecuadas para los modelos no se tengan; y así, no sean deseables o en muchos casos no sean válidos para analizar ciertos conjuntos de datos. A partir de lo anterior se ha desarrollado un conjunto de herramientas bajo la categoría o área conocida como “Estadística Robusta”, cuyo objetivo principal puede resumirse como construir o proponer herramientas estadísticas cuya sensibilidad sea baja ante incumplimientos de los supuestos asumidos en las herramientas planteadas desde la estadística clásica. En ésta área se encamina el presente trabajo, que a partir del estudio del estimador del Coeficiente de Correlación de Pearson, se analiza una modificación del Coeficiente de Correlación Bicuadrático, % estimador, el cual presenta un excelente comportamiento ante la presencia de datos atípicos. El análisis presentado se hace a partir de la forma funcional, esto es, evaluando el comportamiento de % asumiendo que se observa X = (X, Y ) vector aleatorio con distribución normal truncada, con vector de medias igual a cero, varianzas igual a uno y ρ desconocido

Análisis de una modificación del coeficiente Bicuadrático

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