Testing equality of several correlation matrices
igualdad de varias matrices de correlación, puede ser considerado como unestadístico modificado del test de razón de verosimilitud cuando se muestreanpoblaciones normales multivariadas. Derivamos la distribución asintóticanula de L* en series que involucran variables independientes chi-cuadrado,medi...
- Autores:
-
Gupta, Arjun K.
Johnson, Bruce E.
Nagar, Daya K.
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 2013
- Institución:
- Universidad Nacional de Colombia
- Repositorio:
- Universidad Nacional de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unal.edu.co:unal/49082
- Acceso en línea:
- https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/49082
http://bdigital.unal.edu.co/42539/
- Palabra clave:
- distribución asintótica nula
matriz de correlación
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razón de verosimilitud
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