Pronóstico y estructuras de volatilidad multiperíodo de la tasa de cambio del peso colombiano

El modelo gaussiano GARCH(1,1) ha sido empleado, tradicionalmente, en el estudio de la tasa de cambio; sin embargo, un número importante de estudios recientes (utilizando modelos FIGARCH e HYGARCH) ha encontrado evidencia de persistencia en su volatilidad. En este trabajo, usando una estrategia de m...

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Autores:
Castaño Vélez, Elkin
Gómez Portilla, Karoll
Gallón Gómez, Santiago
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2008
Institución:
Universidad Nacional de Colombia
Repositorio:
Universidad Nacional de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.unal.edu.co:unal/22787
Acceso en línea:
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/22787
http://bdigital.unal.edu.co/13822/
Palabra clave:
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volatilidad
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