Dependencia entre las series de tiempo de log-retorno de precio con las series de tiempo de log-retorno de volumen en mercados bursátiles

ilustraciones, graficas

• Autores: Páez Moreno, John Jairo
• Fecha de publicación: 2023
• Institución: Universidad Nacional de Colombia
• Repositorio: Universidad Nacional de Colombia
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repositorio.unal.edu.co:unal/83345
• Acceso en línea: https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/83345; https://repositorio.unal.edu.co/
• Palabra clave: 530 - Física; INDICES DE FUTUROS DE ACCIONES; ANALISIS DE INVERSIONES; Stock index futures; Investment analysis; Econofı́sica; Series de tiempo; Logretorno de precios; Logretorno de volúmenes; Distribución de vuelos de Levy; Distribución loglogistic; Correlación; Mercados bursátiles; Econophysics; Time series; Price logreturn; Volume logreturn; Levy flight distribution; Loglogistic distribution; Correlation; Stock markets
• Rights: openAccess
• License: Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional