Una estimación robusta y no paramétrica de la transformación de Box y Cox para series de tiempo

En el análisis de series de tiempo estacionarias, es frecuente encontrarse que la varianza de la serie no es constante, siendo necesario en estos casos transformar la serie utilizando la familia de transformaciones introducida por Box y Cox (1964), donde se busca una transformación de potencia que p...

Full description

Autores:: Calle Correa, Dasy Andrea

Tipo de recurso:

Fecha de publicación:: 2015

Institución:: Universidad Nacional de Colombia

Repositorio:: Universidad Nacional de Colombia

Idioma:: spa

Description
Summary:	En el análisis de series de tiempo estacionarias, es frecuente encontrarse que la varianza de la serie no es constante, siendo necesario en estos casos transformar la serie utilizando la familia de transformaciones introducida por Box y Cox (1964), donde se busca una transformación de potencia que permita estabilizar la varianza de la serie. Sin embargo, varios autores han estudiado y demostrado que la familia de transformaciones de Box y Cox parece no ser muy adecuada ni robusta cuando hay existencia de observaciones atípicas en la serie, la presencia de estas observaciones distorsiona la estimación del parámetro de transformación de Box y Cox. En este trabajo se plantea estudiar una propuesta para la estimación robusta del parámetro de la familia de transformaciones de Box y Cox que sea robusto ante la presencia de observaciones atípicas y tenga en cuenta el efecto de estas.

Una estimación robusta y no paramétrica de la transformación de Box y Cox para series de tiempo

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