Mixtura de distribuciones normales incluyendo modelado conjunto de media y varianza desde un enfoque clásico

Se presenta un modelo de mixtura finita de distribuciones normales, condicionado al modelado de la media y la varianza. Para la estimación de los parámetros del modelo se describe un procedimiento por máxima verosimilitud empleando el algoritmo EM y el de Fisher Scoring. Se realiza una simulación de...

Full description

Autores:
Roldán Figueredo, Xabier Fabian
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2017
Institución:
Universidad Nacional de Colombia
Repositorio:
Universidad Nacional de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.unal.edu.co:unal/62087
Acceso en línea:
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/62087
http://bdigital.unal.edu.co/60964/
Palabra clave:
51 Matemáticas / Mathematics
Mixtura
Regresión
Heterocedasticidad
Algoritmo EM
Fisher Scoring
Mixture
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Regression
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