Mixtura de distribuciones normales incluyendo modelado conjunto de media y varianza desde un enfoque clásico
Se presenta un modelo de mixtura finita de distribuciones normales, condicionado al modelado de la media y la varianza. Para la estimación de los parámetros del modelo se describe un procedimiento por máxima verosimilitud empleando el algoritmo EM y el de Fisher Scoring. Se realiza una simulación de...
- Autores:
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Roldán Figueredo, Xabier Fabian
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2017
- Institución:
- Universidad Nacional de Colombia
- Repositorio:
- Universidad Nacional de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unal.edu.co:unal/62087
- Acceso en línea:
- https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/62087
http://bdigital.unal.edu.co/60964/
- Palabra clave:
- 51 Matemáticas / Mathematics
Mixtura
Regresión
Heterocedasticidad
Algoritmo EM
Fisher Scoring
Mixture
Heteroscedasticity
EM algorithm
Fisher Scoring
Regression
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-NoComercial 4.0 Internacional
| Summary: | Se presenta un modelo de mixtura finita de distribuciones normales, condicionado al modelado de la media y la varianza. Para la estimación de los parámetros del modelo se describe un procedimiento por máxima verosimilitud empleando el algoritmo EM y el de Fisher Scoring. Se realiza una simulación del algoritmo propuesto. |
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