Uso de la Metodología Wavelets para la validación de la regla de raíz de tiempo y su aplicación al riesgo del mercado

Bajo el supuesto de que una serie de retornos es independiente e idénticamente distribuida, la dimensión temporal del riesgo es irrelevante. De esta forma, la volatilidad calculada sobre un intervalo de tiempo (e.g. mensual) puede ser estimada a partir de la calculada sobre otro intervalo (e.g. diar...

Full description

Autores:
Pirateque Niño, Javier Eliecer
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2013
Institución:
Universidad Nacional de Colombia
Repositorio:
Universidad Nacional de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.unal.edu.co:unal/12223
Acceso en línea:
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/12223
http://bdigital.unal.edu.co/9892/
Palabra clave:
33 Economía / Economics
65 Gerencia y servicios auxiliares / Management and public relations
Wavelets
Dependencia de largo plazo
Raíz cuadrada del tiempo
Análisis multi-resolución y riesgo de mercado
Long term dependence
Square root of time
Multiresolution analysis and market risk.
Rights
openAccess
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