Modelación cuantitativa de riesgo operativo (2016)
La Superintendencia Financiera de Colombia, a través de la Circular Externa 041 de 2007, obliga a sus entidades vigiladas a establecer una metodología de medición para el Riesgo Operativo. En la literatura existen propuestas de modelación cuantitativa para este riesgo, las cuales recogen recomendaciones internacionales tales como Basilea II, Basilea III y Solvencia II. De las más famosas se encuentra el establecimiento de una función de pérdidas agregadas, modelo conocido como Loss distribution Approach. La propuesta de este trabajo consiste en desarrollar este modelo al Sector Asegurador en Colombia. Para establecer las asociaciones entre riesgos se usa la teoría de cópulas.