Modelación cuantitativa de riesgo operativo
La Superintendencia Financiera de Colombia, a través de la Circular Externa 041 de 2007, obliga a sus entidades vigiladas a establecer una metodología de medición para el Riesgo Operativo. En la literatura existen propuestas de modelación cuantitativa para este riesgo, las cuales recogen recomendaci...
- Autores:
-
Rodríguez Bermúdez, María Alejandra
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2016
- Institución:
- Universidad Nacional de Colombia
- Repositorio:
- Universidad Nacional de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unal.edu.co:unal/57256
- Acceso en línea:
- https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/57256
http://bdigital.unal.edu.co/53450/
- Palabra clave:
- 6 Tecnología (ciencias aplicadas) / Technology
62 Ingeniería y operaciones afines / Engineering
Simulación de Montecarlo
Cópula
Riesgo Operativo
Montecarlo simulations
Copula
Operational risk
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-NoComercial 4.0 Internacional
| Summary: | La Superintendencia Financiera de Colombia, a través de la Circular Externa 041 de 2007, obliga a sus entidades vigiladas a establecer una metodología de medición para el Riesgo Operativo. En la literatura existen propuestas de modelación cuantitativa para este riesgo, las cuales recogen recomendaciones internacionales tales como Basilea II, Basilea III y Solvencia II. De las más famosas se encuentra el establecimiento de una función de pérdidas agregadas, modelo conocido como Loss distribution Approach. La propuesta de este trabajo consiste en desarrollar este modelo al Sector Asegurador en Colombia. Para establecer las asociaciones entre riesgos se usa la teoría de cópulas. |
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