Un pronóstico no paramétrico de la inflación colombiana
En este trabajo se presentan los resultados de un ejercicio de pronóstico no paramétrico, múltiples pasos adelante, para la inflación colombiana mensual. En particular, se usa estimación kernel para la media condicional de los cambios de la inflación, dada su propia historia. Los resultados de pronó...
- Autores:
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Rodríguez N., Norberto
Siado C., Patricia
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 2003
- Institución:
- Universidad Nacional de Colombia
- Repositorio:
- Universidad Nacional de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unal.edu.co:unal/39857
- Acceso en línea:
- https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/39857
http://bdigital.unal.edu.co/29954/
- Palabra clave:
- Pronóstico no paramétrico
evaluación y comparación de pronósticos
ancho de banda (bandwidth)
estimación kernel
Nonparametric forecast
Kernel estimation
Forecast evaluation
Bandwidth selection
Rolling forecast
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-NoComercial 4.0 Internacional
| Summary: | En este trabajo se presentan los resultados de un ejercicio de pronóstico no paramétrico, múltiples pasos adelante, para la inflación colombiana mensual. En particular, se usa estimación kernel para la media condicional de los cambios de la inflación, dada su propia historia. Los resultados de pronóstico se comparan con un modelo ARIMA estacional y un modelo tipo STAR. Se encuentra que, excepto para el pronóstico un mes adelante, el pronóstico no paramétrico mejora a las otras dos metodologías que le compiten; además, de entre las tres alternativas consideradas, el no paramétrico es el único pronóstico que estadísticamente mejora al pronóstico que se hace con un modelo de caminata aleatoria. |
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