Generación de series de tiempo financieras sintéticas para "data augmentation" usando redes neuronales generativas adversarias (GAN) (2021)
Los modelos GAN se han usado de forma exitosa para realizar aumento de datos en problemas relacionados con imágenes, audio y video, pues logran representar adecuadamente las propiedades de los datos reales, pero incorporando suficiente diversidad en los datos sintéticos generados como para poder mejorar el desempeño de los modelos de machine learning y deep learning en las evaluaciones por fuera de muestra. Las series de tiempo financieras se requieren para la modelación y solución de problemas en finanzas, sin embargo, dada la escasez de datos históricos, no solo originados por problemas de recolección de datos, sino también porque una serie de tiempo es solamente la realización de un proceso estocástico y por ende se presenta un sub muestreo. En este trabajo se generaron series de tiempo sintéticas usando DCGAN y cCGAN para generar datos de rendimientos, volúmenes, bid-ask spread, y precios con transformación fraccional, de acciones de Estados Unidos de América, con periodicidad diaria e intradiaria. Se pudo verificar que estos modelos GAN logran generar series simuladas que representan adecuadamente las propiedades distribucionales de las series históricas. Estas series sintéticas generadas pueden servir como insumo del tipo data augmentation en modelos de machine learning y deep learning para mejorar su desempeño con datos por fuera de muestra.