Identificación de un modelo arma a partir de un modelo de estados
Se ilustra con un ejemplo teórico el procedimiento para obtener un modelo ARMA, a partir del modelo de estados que se identifica con el espacio predictor del proceso que genera una serie temporal.
- Autores:
-
Nieto, Fabio
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 1991
- Institución:
- Universidad Nacional de Colombia
- Repositorio:
- Universidad Nacional de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unal.edu.co:unal/24312
- Acceso en línea:
- https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/24312
http://bdigital.unal.edu.co/15349/
- Palabra clave:
- Estadística matemática
Procesos estocásticos
Modelo de estados
Modelo ARMA
Espacio predictor
Estadística matemática
Procesos estocásticos
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-NoComercial 4.0 Internacional
| Summary: | Se ilustra con un ejemplo teórico el procedimiento para obtener un modelo ARMA, a partir del modelo de estados que se identifica con el espacio predictor del proceso que genera una serie temporal. |
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