Diferencias finitas para modelos difusivos no locales

El objetivo de esta tesis es desarrollar una estrategia numérica para la solución de la ecuación de Black-Scholes no local, por medio de la técnica de la molificación discreta y el método de diferencias finitas, se realiza un análisis de estabilidad y monotonía del esquema numérico propuesto, elabor...

Full description

Autores:
Osorio Guzmán, Fernán Camilo
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2014
Institución:
Universidad Nacional de Colombia
Repositorio:
Universidad Nacional de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.unal.edu.co:unal/53686
Acceso en línea:
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/53686
http://bdigital.unal.edu.co/48309/
Palabra clave:
51 Matemáticas / Mathematics
6 Tecnología (ciencias aplicadas) / Technology
Diferencias finitas
Molificación discreta
Black-scholes
Estabilidad
Monotonía
Software
MATLAB
Finite differences
Discrete mollification
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Stability
Monotony
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