Diferencias finitas para modelos difusivos no locales
El objetivo de esta tesis es desarrollar una estrategia numérica para la solución de la ecuación de Black-Scholes no local, por medio de la técnica de la molificación discreta y el método de diferencias finitas, se realiza un análisis de estabilidad y monotonía del esquema numérico propuesto, elabor...
- Autores:
-
Osorio Guzmán, Fernán Camilo
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2014
- Institución:
- Universidad Nacional de Colombia
- Repositorio:
- Universidad Nacional de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unal.edu.co:unal/53686
- Acceso en línea:
- https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/53686
http://bdigital.unal.edu.co/48309/
- Palabra clave:
- 51 Matemáticas / Mathematics
6 Tecnología (ciencias aplicadas) / Technology
Diferencias finitas
Molificación discreta
Black-scholes
Estabilidad
Monotonía
Software
MATLAB
Finite differences
Discrete mollification
Black-scholes
Stability
Monotony
Software
MATLAB
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-NoComercial 4.0 Internacional
| Summary: | El objetivo de esta tesis es desarrollar una estrategia numérica para la solución de la ecuación de Black-Scholes no local, por medio de la técnica de la molificación discreta y el método de diferencias finitas, se realiza un análisis de estabilidad y monotonía del esquema numérico propuesto, elaborando varios ejemplos numéricos para mostrar la eficacia del método numérico. Además se desarrolla un software en el lenguaje de programación Matlab que por medio de la técnica anterior solución el cual solución de modelo Black-Scholes para cualquier condición inicial y distribución de probabilidad (Texto tomado de la fuente) |
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