¿cuál es la evidencia empírica del efecto fisher en la economía colombiana, 1980-2000?
En este trabajo se hace un análisis sobre el Efecto Fisher parael caso colombiano durante el periodo 1980-2000 a partir de lainformación trimestral de la tasa de interés nominal y de la tasa de inflación. Los resultados muestran que la tasa de interés nominal y la inflación poseen una raiz unitaria,...
- Autores:
-
Cárdenas, Hector
Sáenz Castro, Jorge Enrique
- Tipo de recurso:
- Article of journal
- Fecha de publicación:
- 2001
- Institución:
- Universidad Nacional de Colombia
- Repositorio:
- Universidad Nacional de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unal.edu.co:unal/24838
- Acceso en línea:
- https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/24838
http://bdigital.unal.edu.co/15875/
- Palabra clave:
- Fisher Effect
neutralily
inflation
interest rate
cointegration and liquidity trap
Efecto Fisher
neutralidad
inflación
tasa de interés
cointegración
y trampa de liquidez
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-NoComercial 4.0 Internacional
| Summary: | En este trabajo se hace un análisis sobre el Efecto Fisher parael caso colombiano durante el periodo 1980-2000 a partir de lainformación trimestral de la tasa de interés nominal y de la tasa de inflación. Los resultados muestran que la tasa de interés nominal y la inflación poseen una raiz unitaria, guardan una relación de cointegración o relación de largo plazo y los cambios en la inflación sobre la tasa de interés nominal se presentan de forma uno a uno. De esta manera, los resultados sugieren que para el periodo 1980-2000 los incrementos en la inflación en el largo plazo (20 años) se transmiten en forma completa sobre la tasa de interés nominal. |
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