Modelos Para Datos Longitudinales: Una propuesta Bayesiana

En este trabajo se presenta una propuesta Bayesiana para la estimación conjunta de estructuras de media y matriz de varianza y covarianza para modelos con datos longitudinales donde se suponen estructuras de covarianza SC, AR(1), ARMA(1; 1) y algunos casos de estructuras de antedependencia no estruc...

Full description

Autores:
Castillo Carreño, Edwin Javier
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2017
Institución:
Universidad Nacional de Colombia
Repositorio:
Universidad Nacional de Colombia
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.unal.edu.co:unal/62210
Acceso en línea:
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/62210
http://bdigital.unal.edu.co/61182/
Palabra clave:
51 Matemáticas / Mathematics
Datos Longitudinales
Estructuras de Covarianza
Bayesiana
Metropolis-Hasting
Antedependencia Estructurada
Longitudinal Data
Covariance Structures
Bayesian
Metropolis-Hasting
Structured Antedependence
Rights
openAccess
License
Atribución-NoComercial 4.0 Internacional
Description
Summary:En este trabajo se presenta una propuesta Bayesiana para la estimación conjunta de estructuras de media y matriz de varianza y covarianza para modelos con datos longitudinales donde se suponen estructuras de covarianza SC, AR(1), ARMA(1; 1) y algunos casos de estructuras de antedependencia no estructurada de orden 1 ADS(1). Se generaliza el modelo para datos longitudinales con estructuras de antedependencia estructurada más general que la propuesta en Zimmerman, Núñez-antón and El-Barmi (1998). Se validan las distintas propuestas mediante simulaciones y aplicaciones a datos sugeridos en la literatura.